嘉实沪深300ETF联接

2016年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。四季度嘉实沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为91.07%，银行存款和结算备付金合计比例5.00%,股票投资比例为2.10%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 2.10
基金投资 91.07
债券 0.83
买入返售金融资产 0.64
银行存款和结算备付金合计 5.00
其他资产 0.36
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.08
2 600016 民生银行 0.05
3 601166 兴业银行 0.05
4 000002 万 科Ａ 0.05
5 600036 招商银行 0.04
6 000538 云南白药 0.04
7 601328 交通银行 0.03
8 600519 贵州茅台 0.03
9 600019 宝钢股份 0.03
10 600000 浦发银行 0.03

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2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。四季度嘉实沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为91.84%，银行存款和结算备付金合计比例4.56%,股票投资比例为2.61%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 2.61
基金投资 91.84
债券 0.80
银行存款和结算备付金合计 4.56
其他资产 0.20
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.11
2 600016 民生银行 0.06
3 601166 兴业银行 0.06
4 600036 招商银行 0.06
5 000651 格力电器 0.05
6 601328 交通银行 0.05
7 600519 贵州茅台 0.05
8 600000 浦发银行 0.04
9 600030 中信证券 0.04
10 600837 海通证券 0.04

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。四季度嘉实沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为91.29%，银行存款和结算备付金合计4.62%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 3.17
基金投资 91.29
债券 0.79
银行存款和结算备付金合计 4.62
其他资产 0.13
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.13
2 600016 民生银行 0.10
3 601166 兴业银行 0.08
4 600000 浦发银行 0.07
5 600000 招商银行 0.06
6 600030 中信银行 0.05
7 601328 交通银行 0.05
8 600519 贵州茅台 0.05
9 601288 农业银行 0.05
10 000651 格力电器 0.05

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。四季度嘉实沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为90.84%，比上季度减少0.03%，债券投资比例较上季度减少0.83%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 3.76
基金投资 90.84
债券 1.26
银行存款和结算备付金合计 4.03
其他资产 0.1
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.15
2 600016 民生银行 0.11
3 601166 兴业银行 0.09
4 600036 招商银行 0.07
5 600000 浦发银行 0.07
6 000002 万科A 0.06
7 600030 中信证券 0.06
8 601328 交通银行 0.06
9 600837 海通证券 0.05
10 601288 农业银行 0.05

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

属于指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。三季度嘉实沪深300指数(ETF)基金的基金投资比例为90.87%，比上季度增加2.75%，债券投资比例为2.09%，比上季度减少0.48%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 3.67
基金投资 90.87
债券 2.09
银行存款和结算备付金合计 3.25
其他资产 0.12
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.14
2 600036 招商银行 0.12
3 600016 民生银行 0.11
4 601398 工商银行 0.08
5 600000 浦发银行 0.08
6 601166 兴业银行 0.07
7 000002 万科A 0.05
8 601328 交通银行 0.05
9 601766 中国中车 0.05
10 600900 长江电力 0.05

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

属于指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。二季度嘉实沪深300指数(LOF)基金的基金投资比例为88.12%，比上季度减少2.63%，债券投资比例为2.57%，比上季度增加0.75%。截止2015年二季度末本基金规模为226.6亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 2.96
基金投资 88.12
债券 2.57
银行存款和结算备付金合计 3.49
其他资产 2.86
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.11
2 600036 招商银行 0.08
3 600016 民生银行 0.08
4 601398 工商银行 0.06
5 600030 中信证券 0.05
6 600000 浦发银行 0.05
7 601166 兴业银行 0.05
8 600837 海通证券 0.05
9 601766 中国中车 0.04
10 601328 交通银行 0.04

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

属于指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。一季度嘉实沪深300指数(LOF)基金的基金投资比例为90.75%，比上季度增加1.58%，债券投资比例为1.82%，比上季度增加1.82%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 2.92
基金投资 90.75
债券 1.82
银行存款和结算备付金合计 4.03
其他资产 0.48
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.12
2 600016 民生银行 0.08
3 600030 中信证券 0.08
4 600036 招商银行 0.08
5 601166 兴业银行 0.06
6 600837 海通证券 0.06
7 600000 浦发银行 0.05
8 601398 工商银行 0.05
9 000002 万科A 0.04
10 601668 中国建筑 0.03

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度嘉实沪深300ETF联接基金的基金投资比例为89.17%，权益投资比例为4.05%，银行存款和结算备付金比例为5.44%，固定收益资产比例为0%，其他资产比例为1.34%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 4.05
基金投资 89.17
债券 0
银行存款和结算备付金合计 5.44
其他资产 0.27
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.18
2 600016 民生银行 0.15
3 600036 招商银行 0.14
4 600030 中信证券 0.11
5 601166 兴业银行 0.09
6 600000 浦发银行 0.09
7 600837 海通证券 0.09
8 601398 工商银行 0.07
9 000002 万科A 0.06
10 601668 中国建筑 0.05

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

本季度嘉实沪深300ETF联接基金的基金投资比例为92.29%，权益投资比例为2.17%，银行存款和结算备付金比例为2.83%，固定收益资产比例为2.45%，其他资产比例为0.27%。。

报告期末基金资产组合情况
项目 占基金总资产的比例（%）
股票 2.17
基金投资 92.29
债券 2.45
银行存款和结算备付金合计 2.83
其他资产 0.27
合计 100

二、报告期末前10股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 占基金总资产的比例（%）
1 601318 中国平安 0.08
2 600036 招商银行 0.07
3 600016 民生银行 0.07
4 601166 兴业银行 0.05
5 600000 浦发银行 0.04
6 600030 中信证券 0.04
7 000002 万科A 0.03
8 600837 海通证券 0.03
9 601398 工商银行 0.03
10 600519 贵州茅台 0.03

数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准